장기 변동성 파악을 위한 이동 평균 산출방법
장기적인 변동성 분석을 위해 자료를 어떤 방식으로 산출하고 있는지
행정심판·법령해석
질문·답변
공식 답변
일반적으로 장기 변동성 분석 시에는 다양한 시간규모(계절연10년 이상 장주기 등)의 변동성을 파악하기 위해 그보다 짧은 변동성에 대한 영향을 제거하는 방법(이동 평균 등)을 사용합니다. 따라서, 계절 내 변동성을 파악하기 위해서는 대체로 5일, 7일, 9일 등의 이동 평균을 사용합니다. 5일에서 9일로 길어질수록 좀 더 부드러운 추세가 되며, 9일 이동평균의 경우, 기준일 앞뒤 4일을 포함한 9일을 평균하기에 홀수일을 사용합니다.
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출처: 국가법령정보 공동활용(law.go.kr) 공개 법령해석례.
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